Особенности работы по паттерну «ложный разворот»

Здравствуйте, дорогие подписчики! Сегодня поговорим о таких явлениях как ложных разворот и выход из диапазона. По сути своей это ловушка для большинства трейдеров, но его можно рассматривать и как отличный момент для входа в рынок в направлении тренда. Именно после того как ложный пробой сформирован и возникает идеальная точка для покупок или продаж.

Ложный разворот и особенности его торговли

Принцип работы с этим сигналом основан на том, что большая часть трейдеров ведет себя одинаково в одной и той же ситуации, например, ставят стопы на одних и тех же уровнях. Рынок же стремится по максимуму «сбросить лишних пассажиров» при возобновлении движения. Мы дождемся этого момента и успешно избежим ловушки.

к содержанию ↑

Как выглядит ложный разворот на графике

Вспомните, как работает среднестатистический трейдер во время коррекции на трендовое движение. Как только цена начинает замедляться, он тут же входит в рынок, а стоп ставит за границей зоны консолидации. Далее во время обманного движения (тот самый ложный пробой зоны консолидации) график сбивает стопы, а затем возвращается обратно, давая отличную точку для заключения сделки.

Часто бывает так, что именно в это время формируется третья волна коррекционной 3-волновой структуры АВС. Если эти слова вам ни о чём не сказали, возвращайтесь к материалу о волнах Эллиота, опубликованному ранее.

На график добавлены 2 скользящие средние (SMA10 и ЕМА30), они нужны для определения активной зоны – пространства между 2 Moving Average. Индикатор этот действительно полезный, ему посвящена отдельная статья про скользящие средние. Именно в ней чаще всего заканчивается коррекция, и тренд возобновляется. Теперь о том, что происходило в примере на скриншоте:

• началась коррекция на восходящее движение;
• сразу после крупной медвежьей свечи формируется свечной паттерн “восходящая звезда”, и следующая свеча его подтверждает. На первый взгляд, неплохой момент для покупок;
• затем коррекция продолжается, и происходит тот самый ложный разворот. Нижней тенью с рынка выбиваются нетерпеливые покупатели, а мы получаем неплохую точку для входа.

Далеко не всегда формируется разворотный свечной паттерн. Если этого не происходит, то можно входить по стандартной схеме, когда учитывается формация из трех свечей.

Пример продажи – первая свеча в этой формации должна быть медвежьей, вторая обновить максимум и закрыться выше максимума первой, а вот третья — указывать на возобновление нисходящего тренда. Для продаж она должна быть медвежьей, при этом цена Close должна находиться ниже Low второй свечи.

к содержанию ↑

Как входить в рынок + рекомендации по сопровождению позиции

В этом вопросе удивить сложно:

• стоп-лосс используется в обязательном порядке. Ставиться может либо за локальный экстремум, либо за экстремум сигнальной свечи, либо выноситься за ЕМА30, тут нужно оценивать соотношение потенциальной прибыли и убытка. Если цена двигалась в узком коридоре консолидации, то последний вариант может быть предпочтительнее;
• прибыль обязательно нужно защищать, передвигая SL вслед за ценой. Если просматриваются четкие ориентиры, то можно использовать и фиксированный ТР. Любая торговая система использует те же правила.

Рассмотрим пример сопровождения позиции. Кстати, описанный выше прием работает не только на фондовом рынке, его можно применять и для торговли на форекс.

Ложные сигналы на форекс возникают не менее часто, чем на фондовом рынке. В примере показан вход после ложного разворота на недельном графике EUR/USD.

Трейдеры в большинстве своем могли идти в лонг на крупной бычьей свече, поглотившей 2 предыдущие. Стоп при этом ставится под ее минимум, на ней заканчивается первая волна продаж. Но далее вместо продолжения роста график начинает снижаться и резким движением сбивает стопы покупателей. На этом вторая волна заканчивается, а мы получаем отличную точку для входа. Свечной паттерн может быть и другим, например, бычьим или медвежьим “поглощением” или “просветом в облаках”/”завесой из темных облаков”. Подробнее об этом читайте в материале про японские свечи для начинающих.

к содержанию ↑

Сопровождение сделки

Выставленный стоп-лосс и тейк-профит должен давать пространство для движения цены. Учтите: после полученного сигнала нет гарантии, что график сразу пойдет в нужном направлении. Так что стоп не должен располагаться слишком близко к цене.

Один из возможных вариантов сопровождения сделки – перетаскивание стоп-лосса вслед за ценой. При сильном тренде стоп можно переставлять под каждый следующий минимум/максимум свечи, но можно пойти и более консервативным путем. Например, переносить SL под предыдущий локальный минимум при обновлении ценой максимума (для покупок), для продаж стоп размещался бы над локальным максимумом.

к содержанию ↑

Рекомендации по использованию модели

Ложные пробои хороши тем, что позволяют войти в рынок после того, как большая часть мелких трейдеров оказывается выброшена с рынка. В идеале эта модель должна формироваться на окончании второй волны 2-волнового движения.

В работе:

• ждите момент формирования второй волны и обновления локального экстремума – в этой точке массово срабатывают стопы других трейдеров, и цена получает необходимый импульс для отскока;
• ищите сигналы на всех таймфреймах. Дневные и недельные графики дают мало сигналов, работать по этой схеме можно и на H4, причём, не только на фондовом рынке;
• всегда оставляйте пространство для движения цены при выставлении ордеров. Излишняя жадность не позволит прибыли расти и может стать причиной преждевременного срабатывания стопа.

Перечисленные в этом разделе рекомендации работают не только с горизонтальными уровнями, но и с трендовыми линиями, а также с неотработавшими графическими паттернами. Фигуры технического анализа с изображениями и примерами я рассматривал в отдельном обзоре.

к содержанию ↑

Ложный пробой зоны консолидации

Этот сигнал возникает при входе цены в зону консолидации и позволяет трейдеру не попасться на ложный выход цены из зоны флэта. Поговорим о том, как трейдеру определить ложный был пробой уровня или истинный.

к содержанию ↑

Описание модели

После роста цена входит в очень узкий диапазон. Все торговые системы, основанные на работе по тренду, в один голос утверждают, что в этой ситуации более вероятным выглядит продолжение тренда, но на деле гарантий никаких нет. То есть цена вполне может развернуться и пойти в обратном направлении.

Пост про торговлю по тренду подчеркивает, что в такой ситуации оптимальный вариант – дождаться выхода цены за пределы зоны консолидации. Но иногда такой выход оказывается не более чем попыткой «растрясти рынок», избавиться от лишнего балласта, а настоящее движение формируется уже во второй волне.

Именно так развивалась ситуация на скриншоте выше. На протяжении 8 дней цена практически стояла на месте, затем последовала крупная медвежья свеча и прорыв нижней границы диапазона. Следующие 2 дня не подтвердили пробой, и акции AMD стали не так привлекательно выглядеть для продавцов. В этом примере для отмены сигнала понадобилось 3 дня.

В следующем примере сигнал близок к идеальному:

• пробой диапазона вниз происходит одной мощной медвежьей свечой. Причем теней у нее нет, а это значит, что весь день быки даже не пытались перехватить инициативу;
• на следующий день медвежья свеча поглощается полностью. Теперь уже бычья свеча практически не имеет теней. Еще один плюс – цена вернулась в диапазон значений между скользящими средними (активную зону).

Реализуется принцип «шаг назад – два вперед». И наша задача в том, чтобы поймать тот момент, когда начнется истинное движение.

к содержанию ↑

Как торговать эту модель

Принцип работы примерно тот же, что и при ложном развороте. Отличие только в том, что цена не имитирует разворот после трендового движения, а обманывает трейдера на выходе из зоны консолидации. Что касается того, как определить ложный пробой, то можно использовать критерии, предложенные Джеком Швагером:

1. сильное подтверждение – получаем его, если цена после ложного выхода за пределы зоны консолидации возвращается в её пределы и доходит до противоположной границы. Для покупок график должен дойти до верхней границы зоны консолидации;
2. первоначальное подтверждение – график должен вернуться примерно в середину диапазона консолидации;
3. временное подтверждение – график после первого выхода за пределы зоны консолидации не может в течение как минимум 4 свечей обновить установленный локальный максимум/минимум.

В остальном правила торговли те же – сделка заключается на разворотной свече. Главное условие состоит в том, чтобы она доходила хоты бы до середины диапазона прошлой свечи, а лучше — полностью ее поглощала. Движение должно быть уверенным и безоткатным.

На скриншоте выше основаниями для продаж являются:

• поглощение бычьей свечи целиком;
• возврат к середине диапазона, мы получили выполнение одного из критериев Швагера.

Стоп и ТР ставится по ситуации. В нашем случае стоп логично было бы разместить чуть выше максимума разворотного паттерна. Ориентиры по ТР лучше выбирать по уровням поддержки/сопротивления или использовать трейлинг-стоп.

к содержанию ↑

Торгуем ложный пробой правильно

Иногда на рынке формируются ловушки – серьезные пробои уровней, которые на первый взгляд выглядят как полноценные и вводят трейдеров в заблуждение. Такие пробои трудно отличить от истинных.

В примере на скриншоте выше произошел пробой зоны консолидации вниз. При этом цена образовала локальный минимум, который стал непреодолимым препятствием для цены на пути вниз. Швагер в своих трудах отмечал, что в качестве критерия можно принять способность цены обновить экстремум, установленный после прорыва зоны консолидации. В нашем случае цена не смогла этого сделать и вернулась в зону консолидации. Так что перед нами классическая медвежья ловушка: немало отложенных ордеров активировалось после пробоя нижней границы выделенной синим цветом зоны, но это был лишь отвлекающий маневр. Иногда ловушки могут отменяться. Происходит это, если цена все же решает пойти в сторону пробоя зоны консолидации.

На скриншоте выше после выхода цены из консолидации все выглядит похожим на медвежью ловушку, считаем, что получили ложный пробой точки входа. Мы даже получаем небольшое подтверждение этого – цена вернулась к нижней границе пробитого диапазона. Но падение возобновляется, и минимум обновляется. Эти факторы отменяют медвежью ловушку и делают актуальными продажи.

Входить в рынок в такой ситуации стоит только если соотношение ТР и SL получается выгодным. Из-за того, что после первоначального выхода из зоны консолидации проходит слишком много времени часто цена успевает уйти слишком далеко.

к содержанию ↑

Преимущества модели

Эта модель хороша тем, что позволяет работать против толпы. При торговле обращайте внимание на:

• длину зоны консолидации – чем длиннее, тем более вероятно сильное движение при выходе цены из нее;
• конфигурацию разворотной свечи – в идеале она должна поглощать пробойную;
• объемы торгов – хотя они и не играют критической роли в этой модели. Во время начала формирования ловушки объемы часто увеличиваются – это указывает на то, что большая часть трейдеров входит в рынок.

к содержанию ↑

Работа с низковолатильными разворотами

Мы уже разобрались, как торговать ложные пробои и развороты, теперь поработаем с низковолатильными зонами консолидации, за которыми обычно следует резкое движение графика. На первый взгляд привлекательных точек входа нет, но на самом деле есть способ не упустить неплохое движение цены.

к содержанию ↑

Описание модели

На графике такие участки выглядят как зоны с низкой волатильностью, после выхода из которых график движется очень резко. В этом и отличие от обычного флэта, выход из которого может быть не таким резким.

После выхода графика за пределы горизонтального канала движение часто бывает взрывным. Упускать такую возможность – непозволительная роскошь. Главная сложность заключается в том, когда и как заключать сделку. Если используем классический подход и будем дожидаться пробоя, то слишком невыгодным получится соотношение потенциальной прибыли и убытка. Так что придется использовать другие методы.

к содержанию ↑

Как торговать

Торговать можно:

• с помощью отложенных ордеров. В этом случае просто размещаются отложенные ордера по обе стороны от границ флэта или со стороны более вероятного направления движения. Недостаток у такой методики один – нет гарантий, что выход графика за пределы горизонтального канала не будет ложным. Вы можете попробовать использовать индикатор ложных пробоев, но риск все равно остается;
• заключать сделку по рыночной цене, но в этом случае нам понадобится подтверждающий свечной паттерн.

Лучше всего если свеча будет с длинной тенью, доходящей до ближайших уровней поддержки/сопротивления. Эта тень показывает, что паттерн “восходящая звезда” выбил стопы остальных трейдеров, в нашем примере ситуация почти идеальная – тень доходит до ЕМА30. Сделку можно пробовать заключать по цене закрытия этой свечи, а стоп ставить ниже ее минимума. Stop Loss окажется большим, но снизить его можно, если перейти на временной интервал пониже и поискать уровни поддержки/сопротивления там.

По стопам и тейк-профиту рекомендации те же, что и в предыдущих разделах. Просто давайте прибыли расти и не жадничайте со стоп-лоссом. Неплохо себя показывает фиксация прибыли частями. Основная же сложность заключается в психологии – нет уверенности, что цена пойдет именно туда, куда нужно. Да и стоп получается крупным, хотя это и окупается надежностью сигнала.

Лучший способ для поднятия собственного уровня трейдинга — практика, а тут не обойтись без регистрации в хорошей проверенной компании-брокере. Список таких вариантов — в таблице.

к содержанию ↑

Рекомендации по использованию

Небольшой итог по торговле зон низкой волатильности:

• чем меньше диапазон и волатильность, тем более резким будет выход цены за пределы зоны;
• тень свечи должна задевать уровень поддержки/сопротивления;
• допускается искать точку входа на более мелком таймфрейме, чем ваш основной. Это делается с целью уточнения стопа;
• можно использовать критерии истинности выхода цены из зоны консолидации, описанные в предыдущих разделах.

Если не учитывать высокий стоп, то этот сигнал – один из лучших с точки зрения надежности.

к содержанию ↑

Делаем выводы

Умение определять ложные пробои и развороты однозначно пригодится вам в трейдинге. Это позволяет быть на шаг впереди толпы и не терять деньги на тех ловушках, которые готовит нам рынок, а зарабатывать на них.

Описанные приемы работают на всех таймфреймах и на всех рынках, так как основаны на психологии, а не на особенностях поведения какого-либо инструмента. Так что немного опыта, и вы сможете использовать эти приемы себе во благо с высокой эффективностью. На сегодня всё, не забывайте подписываться на обновления моего блога. Вас ждет еще немало интересных материалов!