Приветствую подписчиков и читателей моего блога! Сегодня на очереди изучение всем известного, но от этого не менее действенного алгоритма. Речь пойдет об Average Directional Index, рассмотрим индикатор ADX как им пользоваться, затронем и алгоритм расчета. Это нужно для понимания того, какую информацию о цене он отображает. Варианты применения в торговле также не останутся без нашего внимания.
История разработки
С момента изобретения ADX не претерпел серьезных изменений. Впервые упоминание о нем появилось 39 лет назад – в 1978 году. Авторство принадлежит Уэллсу Уайлдеру-младшему. Напомню, недавно мы разбирали индикатор RSI, его разработал он же.
При расчете используется несколько индикаторов:
- Directional movement index – строятся 2 линии в окне индикатора. Они показывают силу продавцов/покупателей;
- Линия индекса среднего направления.
Подробно на алгоритме расчета остановимся чуть позже. Пока лишь отмечу, что с помощью этого инструмента можно оценить силу тренда.
Индикатор относится к категории трендовых, включен практически во все торговые терминалы, в том числе и в МетаТрейдер4. Отображается в отдельном окне, в нем 3 линии: линия ADX, линии +DI и –DI. +DI отвечает за силу покупателей, а –DI – говорит о силе продавцов.
Как рассчитывается осциллятор
На это я всегда обращаю внимание и вам советую ознакомиться с тем, как работает индикатор. Иногда именно знание алгоритма расчета позволяет понять логику работы индикатора даже лучше, чем текстовое пояснение. Расчет ведется в таком порядке:
- Рассчитывается значение дельты или directional movement (DM). Эти параметры учитываются при построении линий ±DM. Если условия, указанные перед формулами, не выполняются, то и расчет по указанной формуле не выполняется, параметр приравнивается к нулю. На паттерне «внутренний бар» оба значения равны нулю;
- Затем для текущего бара нужно узнать его истинный диапазон. Выбирается он как максимальное число из следующих значений
- Вычисляется отношение DM/TrueRange;
- Полученное отношение усредняется с помощью экспоненциальной скользящей средней. Полученные значения отображаются в окне индикатора в виде линий ±DI
- Завершающий этап – рассчитывается значение главной линии алгоритма, average directional movement index
Отмечу, что теоретически значения линий индикатора могут достигать отметок 0 и 100, расчетные зависимости этого не запрещают. На практике такого никогда не происходит, большую часть времени линии находятся в пределах диапазона, ограниченного уровнями 20 и 60, лишь изредка выходя за его пределы.
Установка и настройка, область применения ADX
Инструмент относится к категории стандартных, найти его можно в разделе с индикаторами в разделе «Трендовые».
Настроек не особо много, трейдер может изменить:
- Значение периода – основной параметр, влияющий на алгоритм расчета. В МТ4 по умолчанию задан период 14, такой же период использовался его автором. Согласно статистике, большинство трейдеров использует период в диапазоне 7-30. Учтите, что при снижении периода индикатор начинает реагировать на движение графика быстрее, но и число ложных сигналов растет. С другой стороны – увеличение периода приводит к сильному запаздыванию;
- Чуть выше мы рассматривали индикатор ADX (описание его работы). В формулах использовалась цена Close, но в настройках можно вместо нее использовать любую другую цену;
- Можно сменить цвет и тип основной линии ADX, а также цвет линий ±DI;
- Во вкладке “Уровни” их положение можно будет задать самостоятельно;
можно зафиксировать максимальный и минимальный уровни. В таком случае шкала будет жестко зафиксирована и не будет масштабироваться в зависимости от значений индикатора. Лучше этого не делать, так как линии индикатора редко заходят за уровень 60, станет просто неудобно работать.
Что касается ограничений по применению, то их нет. Этот инструмент применим и для форекс, и для фондового рынка. Автор, например, использовал его на фондовом рынке, успешно торгуя акциями. Если вас интересует вопрос торговли акциями, то пригодится статья про торговлю акциями для начинающих, в ней вопросы, интересующие новичков, я постарался рассмотреть максимально доступно.
Учтите – на низковолатильных инструментах ADX будет давать очень мало сигналов. Все-таки он предназначен для трендового рынка, а во время флета линии просто будут переплетены под уровнем 30.
Как работать с индикатором
Что касается того, как пользоваться ADX – индикатор этот чаще используется в составе торговых стратегий в качестве фильтра сигналов. Есть ТС, основанные только на его сигналах, но их немного.
Оценка силы тренда
Ранее я уже обращал внимание на то, что индикатор позволяет оценить силу тенденции. Для этого понадобится только линия ADX, линии ±DI не используются при оценке. Деление шкалы на зоны достаточно условно, но на приведенные ниже значения можно ориентироваться:
- 0-25 – на рынке нет направленного движения, рынок считается «тихим», так что сильных движения нет. Это значение ADX соответствует фазе накопления/распределения;
- 25-30 – соответствует началу формирования тренда. Именно в этот момент лучше всего входить в рынок. На рынке в это время наблюдается пробой уровня поддержки/сопротивления. Желательно ловить именно такие моменты, потенциал такого входа и вероятность успеха высока. Уровни сопротивления и поддержки я рассматривал в отдельной статье, рекомендую ознакомиться с этим материалом. По сути, умение работать с ними – готовая торговая стратегия;
- 30-50 – основной тренд. В этой зоне линия находится уже в период, когда тренд набирает обороты. Заключать сделки вдогонку я не рекомендую, слишком большим получается стоп, но на этом отрезке времени можно выбирать моменты для доливки. В некоторых источниках верхнюю границу диапазона выставляют на уровень 60 (рекомендую обратить внимание на волатильность и подбирать границы диапазона для каждой пары);
- зона 50-100 – здесь происходит затухание тренда. Цена по инерции еще может обновить экстремумы, но долго такое движение не продлится. Вход линии индикатора в эту зону не означает, что тут же произойдет разворот, но как минимум коррекция или просто затяжной флэт более чем вероятен.
Обратите внимание на то, что линия индикатора не указывает на направление тренда, только на его силу. Так что во время нисходящего тренда линия ADX точно так же идет вверх. Алгоритм расчета построен таким образом, что ее отрицательные значения получить просто невозможно.
Пересечение линий ±DI
В свое время автор индикатора использовал этот сигнал для торговли. В наши дни методика уже не работает, но этот тип сигнала может использоваться для фильтра в момент зарождения тренда.
Для покупок необходимо чтобы:
- Линия + DI пересекла –DI снизу-вверх;
- Одновременно с этим линия ADX должна увеличиваться. На момент пересечения она находится выше уровня 25 (в идеале — в диапазоне значений уровня 25-30).
Для коротких позиций уже линия –DI пересекает +DI снизу-вверх. При этом ADX также должна расти. Это указывает на то, что на рынке наблюдается нисходящий тренд.
Стоп-лоссы
Уайлдер ставил стоп за экстремум свечи, на которой пересекались линии ±DI. В наши дни такой подход срабатывает не всегда, поэтому если сигналы этого типа используются в работе, то стоп следует выносить, например, за локальный экстремум или назначать фиксированный SL в зависимости от правил ТС.
Вообще стоп-лосс – важный элемент любой торговой стратегии, он позволяет ограничивать убытки и повышает КПД торговли. Мой пост о том, что такое стоп лосс рассматривает этот вопрос подробнее.
Как вариант – можно пользоваться упрощенным вариантом этого типа сигналов, беря в работу только пересечение линий ±DI.
Помимо этих типов сигналов вы можете встретить рекомендации по использованию дивергенций на линиях ±DI (на растущем рынке – по +DI, на падающем – по -DI). Но на этом индикаторе они появляются очень редко и лучше на них не особо полагаться. Если интересуетесь работой по дивергенциям, советую обратить внимание на индикатор MACD. Как пользоваться MACD индикатором, мы уже разбирали, дивергенции на нем отрабатывают действительно неплохо.
Пример торговой стратегии
Как пример того, что стратегии на основе этого индикатора могут приносить прибыль, разберу ТС, предназначенную для работы во флете. Автор торговой системы работает на часовом графике GBP/JPY, другие валютные пары на предмет эффективности не изучались.
Для работы понадобится:
- Установить период ADX 30;
- Добавить уровень 15.
Идея ТС заключается в том, что пока линия индикатора находится ниже уровня 15, на рынке наблюдается флет. На графике в это время нас будет интересовать неудачная попытка выхода цены из этого коридора. Если получаем подтверждение в виде разворотного паттерна, то входим в рынок со скромными целями. Тем, кто до сих пор не ознакомился со свечными паттернами, пригодится статья про анализ комбинаций японских свечей .
Правила работы для покупок
- ADX ниже уровня 15;
- Цена должна подойти к уровню последнего локального минимума;
- На графике формируется отбойная свеча. В примере на скриншоте ниже на это указывает крупная нижняя тень. На ее закрытии заключается сделка на покупку;
- ТР можно поставить на последний локальный максимум (значимое сопротивление).
Для коротких позиций правила те же, только нужно учитывать отбой цены от уровня недавнего максимума. Торговля по этой стратегии ведется не особо интенсивно, да и цели небольшие, но профит стабильный + риски невысоки. Перед тем как начать придумывать и испытывать свою систему торговли, нужно определиться с брокером. Таблица ниже поможет в этом непростом деле.
Компания |  |  |  |  |
Минимальный депозит | От $100 | $300 | от 50 000 руб. | Не ограничен, купить можно даже 1 акцию, рекомендуют от 30 000 руб. |
Комиссия за цикл (сделка на покупку + на продажу) | 0.006 USD за акцию (мин. 1.5 USD), 0.25 USD за каждую заявку. то есть за круг – $3,50 | Тариф «Начинающий» – $0,02 за акцию | На тарифе «Инвестор» – 0,1% от суммы сделок, на тарифе «Трейдер» снижается до 0,015% | 0,3% для тарифа «Инвестор» |
Дополнительные сборы | Платформа ROX обойдется минимум в $39/мес. (для американского рынка), за дополнительные $34,50 подключают Канаду/TSE, Level II | На тарифе «Дейтрейдер» за платформу Aurora берут $60/мес., | Если на счету меньше 30 000 рублей - 300 руб./мес. за доступ к QUIK и 200 руб./мес. за доступ к мобильной версии QUIK, | - |
Стоимость обслуживания счёта | $5/€5/350 руб. снижается на величину уплаченной комиссии | - | 0 руб./мес. на тарифе «Инвестор», На других тарифах средства списываются только если по счету была активность в этом месяце | Бесплатно для тарифа «Инвестор» |
Кредитное плечо | для Форекса | 1 к 20 на тарифе «Дейтрейдер», это максимальное плечо (дневное) | Рассчитывается для каждой акции, в пределах 1 к 2 – 1 к 5 | Рассчитывается для разных инструментов, расчет привязан к ставке риска |
Маржин колл | -90% | Стандартно -30% от депозита, в тех. поддержке можно установить -80% | Рассчитывается на основе риска для каждой бумаги | Зависит от актива |
Торговые терминалы | MetaTrader5, ROX | Аврора, Sterling Trader, Fusion, Laser Trader, Volfix.Net, Pair Trader | Мой брокер, QUIK, WebQUIK, мобильный QUIK, MetaTrader5 | Покупка акций реализована наподобие интернет-магазина, профессиональное ПО не используется |
Доступные рынки для торговли | Форекс, американский, европейский и прочие фондовые рынки, криптовалюта | Американский и прочие фондовые рынки, всего более 10000 активов, криптовалюта | Валютный, фондовый, товарный рынок, есть выход на зарубежные площадки | Американский и российский фондовые рынки |
Лицензия | CySEC | Облегченная лицензия ЦБ РФ | ЦБ РФ | ЦБ РФ |
к содержанию ↑
Подведение итогов
Эффективность ADX проверена десятилетиями и трейдерами всего мира на разных рынках. То, что индикатор до сих пор популярен и добавляется практически во все торговые терминалы, только лишний раз доказывает его полезность.
Несмотря на это, предостерегаю вас не полагаться в работе только на его сигналы. Приведенная в примере стратегия — скорее исключение из правил. Чаще всего ADX применяется в качестве фильтра, либо его сигналы дополняются другими индикаторами/графическими построениями.
На этом обзор ADX окончен. Не забывайте подписываться на обновления моего блога, это был далеко не последний полезный материал. До новых встреч!
