Расчёт размера лота и его влияние на торговлю

Автор:

большой и маленький

Здравствуйте, дорогие друзья! В трейдинге одна из составляющих успеха – правильный риск-менеджмент. Что толку от того, что вы умеете определять неплохие точки для входа, если всю прибыль вы потом сливаете за 1-2 сделки? В риск-менеджменте расчет лота Forex играет не последнюю роль. Вы должны понимать, исходя из каких соображений подбирается объем сделки и как это делается. На этом сегодня остановимся подробнее.

Помимо Форекса затронем и фондовый рынок. На нем объем позиции зависит от конкретной площадки и бумаг компании. Тем, кто собирается начинать работать с акциями, это нужно учитывать.

Лот на Форекс

Термин этот обозначает объем позиции. Условились считать, что 1 лот равен 100 тыс. единиц базовой валюты в паре (базовая – та валюта, которая идет на первом месте в обозначении валютной пары). Примеры:

  • 1 лот по EURUSD равен €100 000 или $113 630 (курс евро к доллару на момент подготовки материала – 1,1363).
  • 1 лот по GBPUSD равен уже £100 000, с учетом текущего курса $1 = 1,3203 в долларах лот составит $132 030.
  • по USDJPY все проще – лот равен $100 000.
  • По кроссу, например, AUDNZD 1 лот обозначает 100 000 австралийских долларов, с учетом курса AUD к американцу эта сумма равна $70 757.

к содержанию ↑

Дробные единицы

Помимо стандартного объема в 100 тыс. единиц валюты используются и дробные его значения:

  • Мини. Что касается того, какому объему валюты на Форекс равен мини лот, то по сравнению со стандартным или классическим он снижен в 10 раз и равен 10 000 единицам базовой валюты.
  • Микро – единица объема в этом случае снижена до 1000.

С тем, чтобы снизить входной порог, брокеры позволяют торговать с плечом, то есть используются заемные средства, которые компания на время выдает трейдеру. На сайте скоро появится статья о том, как использовать кредитное плечо, рекомендую с ней ознакомиться.

Брокеры открывают так называемые центовые счета с тем, чтобы трейдеры могли потренироваться торговать реальными деньгами без крупных вложений. Для наглядности приведу характеристики сделки на продажу объемом 1 лот для обычного, мини и микро-счета по паре EURUSD. Как видите, все показатели просто уменьшаются в 10 и в 100 раз соответственно. С одной стороны, получаем меньшую нагрузку на депозит, с другой – профит тоже уменьшается.

Характеристика
Классический счет
Мини счет
Микро счет
Размер контракта ( количество валюты в лоте), $
113 65011 3651136,5
Залог, $
11 3651136,5113,65
Цена пункта, $
1010,1
Своп, $
+1,95+0,195+0,0195

к содержанию ↑

Метод подбора безопасного лота

Новичкам я постоянно советую сначала ставить во главу угла не прибыль, а надежность торговли. Это значит, что на старте, да и потом тоже нужно снизить риск до минимума, желательно в пределах 1-2% от депозита на сделку.

В примере разберем, как рассчитать безопасный лот для одной и той же сделки для депозитов в $200 и $1000. Точка входа показана ниже – покупаем на ретесте поддержки после разворотного паттерна.

безопасный вход в сделку

к содержанию ↑

Исходные данные

  1. SL – 52 пункта, курс USDJPY на момент расчетов составляет 111,85. Тип счета классический.
  2. Депозиты$200 и $1000.
  3. Допустимый риск по сделке – 2% от депозита.
  4. Нужно выполнить расчет лота на Форекс – определить максимальный объем, при котором для этих условий не будет нарушен манименеджмент.

к содержанию ↑

Порядок действий

  • Определяем допустимые потери в валюте депозита. Для нашего примера SL в деньгах составляет 0,02 х 200 = $4 и 0,02 х $1000 = $20.
  • Один пункт при таких условиях должен стоить не более 4/52 = $0,077 и $0,385 для депозитов $200 и $1000 соответственно.
  • Из формулы для расчета цены пункта выводим зависимость для определения максимально допустимого объема.

Point Value = Lot x Pips / Exchange rate to dollar

Из нее получаем:

Lot = Point Value x Exchange rate to dollar/Pips

В нашем примере для депозита в $200 максимально допустимый объем по сделке составит:

Lot = 0,077 x 111,85 / 0,01 = $861,245 или 0,0086 лота.

Для депозита в $1000 по той же формуле объем составит:

Lot = 0,385 х 111,85 / 0,01 = $4306,22 или 0,043 ≈ 0,04 лота.

Возникает проблема – минимальный объем брокер установил на отметке 0,01, а для депозита в $200 он должен быть 0,0086. Так что придется либо стоп уменьшить, либо пропустить сигнал, либо пополнить счет. Как вариант – подойдет и небольшое нарушение ММ, но с этого слив депозита и начинается. Малые отступления от правил со временем превращаются в полное их игнорирование. Рекомендую прочесть мой ликбез о маржин колле, чтобы понимать всю опасность нарушения манименеджмента.

Я умышленно показал максимально подробный расчет. После небольшой практики прикидывать объем сделки сможете чуть ли не в уме. Но теорию понимать нужно. На видео ниже – еще пара примеров с вычислениями.

к содержанию ↑

Как облегчить расчеты?

Для удобства трейдеров брокеры на своих сайтах размещают онлайн-калькуляторы. Коротко пройдусь по функционалу каждого из них.

  • Forex4You – в зависимости от типа счета отображаются все показатели, включая своп в обоих направлениях. forex4you калькулятор трейдераЭтот калькулятор Форекс лота позволяет отслеживать результат по 5 сделкам одновременно. Указывается объем, цена входа и выхода, в итоге получаем помимо свопа, спреда, маржи еще и ожидаемый результат по каждой сделке и по портфелю в целом.
    forex4you внешний вид калькулятора

    Начать торговать с Forex4you

     
  • У Exness функционал схож с тем, что предлагает Forex4You, но можно дополнительно выбрать валюту депозита, и расчеты будут показаны в ней.калькулятор трейдера exness

    Открыть центовый счёт в Exness

     
  • В AMarkets калькуляторы разделили. Отдельно для маржи, объема, стоимости пункта. Помимо этого есть и сторонние алгоритмы, но я бы рекомендовал пользоваться калькулятором вашего брокера. В нем гарантированно будут учтены местные особенности. amarkets калькуляторыНапример, есть опция выбора центового счета, валюты депозита, в пользовательских алгоритмах этого может не быть. Что такое центовый счёт на Форекс, мы уже разбирали раньше.

    Открой счет в Amarkets

     

к содержанию ↑

Как задать объем сделки в МетаТрейдере

Этот параметр указывается в поле настроек ордера:

  1. Жмем Торговля — Новый ордер.Создание ордера
  2. В поле Объем либо выбираем его из выпадающего списка, либо указываем вручную. Ниже 0,01 задать лот нельзя.Выбор лота Forex для сделки
  3. Остается только выставить стоп и тейк-профит, а затем нажать Sell или Buy.Стоп и тейк

Если активирован режим торговли в 1 клик, то объем указывается в левом верхнем углу. Соответствующее поле находится между кнопками Buy и Sell.

Не забывайте при торговле учитывать разницу между ценами Бид и Аск. Прочтите пост про спред при покупке актива, там этот вопрос разбирается детальнее.

к содержанию ↑

Лучшие брокеры с минимальным спредом и проскальзываниями

Ниже перечислю 2 компании с хорошими для торговли условиями.

к содержанию ↑

Exness

Есть счета Cent, Mini, Classic, ECN, кредитное плечо регулируется в широком диапазоне. Помимо десятков валютных пар доступна торговля CFD на крипту и другие инструменты. Комиссия на ECN счетах $25 с проторгованного миллиона, спред по мажорам очень узкий, в часы пиковой активности меньше пункта.

Открыть центовый счёт в Exness

 

к содержанию ↑

AMarkets

Выделяют счета Standard, Fixed, ECN (от $200), Institutional (от $100 000). Спред чуть выше, чем у Exness, по мажорам не опускается ниже 1,3-1,5 пунктов. Торговля ведется валютными парами, есть CFD на крипту, металлы, индексы и прочие инструменты.

Начать работу с Amarkets

 

Отмечу и очень быстрое исполнение у обеих компаний. Проскальзываний практически нет.

к содержанию ↑

Объемы на фондовой бирже

Что такое лот на Форекс разобрались, теперь выясним, что он обозначает при работе с акциями. Разница в том, что его величина не фиксирована, зависит она от:

  • Площадки. Например, на AMEX, NYSE, CME, NASDAQ объем лота фиксирован и составляет 100 акций. На ММВБ после 2011 г. в него может входить 1, 100, 1000 бумаг.
  • Сколько акций в лоте, зависит от их стоимости. Чем дешевле бумаги, тем больше их в лоте.

Количество акций в лоте Сбер

Эта информация указывается в описании бумаги. Выше – пример для Сбербанка, в 1 Lot входит 10 акций.

Бумага Интер РАО дешевле Сбербанка. Поэтому в 1 Lot входит уже 1000 акций:

Акции РАО

На фондовом рынке, как и на Форекс, возможна торговля неполными лотами. Так что трейдер и здесь может регулировать риски.

к содержанию ↑

Брокеры для работы на фондовом рынке

Начинать работать на бирже лучше с проверенным брокером. Предлагаю остановить свой выбор на одной из следующих компаний:

  • БКСлучший выбор для российского рынка. Помимо бумаг РФ работать можно и с рынком США. БКСОтмечу единый счет, с которого работа ведется через QUIK, торговать можно бумагами российских и более 800 американских эмитентов (через биржу Петербурга). Комиссия при этом составляет 0,07% при обороте до $15 000 и понижается с ростом оборота. Можно работать и на Форекс, а депозит в этом случае составляет от $1. Кредитное плечо 1:1-1:200. Возможна работа с ETF.

    Открыть счет онлайн в БКС

     
  • Just2Tradeидеальный вариант для американского рынка. Также поддерживается работа с ETF. Just2TradeПлечо до 1:50, а из особенностей выделю ММА счет (единый аккаунт), через него организовывается доступ к любой торговой площадке мира. Для начала торговли достаточно пополнить счет на $200. Минимальный лот акций зависит от того, к какой площадке подключились.

    Открыть счёт для рынка США на just2trade

     

Знакомство с фондовым рынком начинайте с одной из этих компаний – не прогадаете.

к содержанию ↑

Резюме

Понимание того, что из себя представляет лот в трейдинге необходимо, чтобы адекватно выстраивать свой риск-менеджмент. Это позволит в каждой сделке просчитывать объем так, чтобы соблюдался манименеджмент, а стоп выставлять без нарушения стратегии.

С фондовым рынком дела обстоят так же. Разница лишь в том, что лот исчисляется определенным количеством акций, а не единицами базовой валюты. Если остались вопросы по расчету объемов сделок – с радостью отвечу на них в комментариях. Не стесняйтесь спрашивать то, что кажется непонятным. Не забывайте подписываться на обновления моего блога. Материалы выходят регулярно, а подписка гарантирует, что вы не пропустите очередную публикацию. На этом прощаюсь с вами, всего хорошего и до скорой встречи!

Если вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter. Спасибо за то, что помогаете моему блогу становиться лучше!

AMarkets
×

Понравилась статья? Поделись с друзьями:

Вконтакте
Google+

Этот блог читает целая армия инвесторов,
пока их капитал растет

читай и Ты

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *