Чем стоит торговать – изучаем основные валютные пары

Здравствуйте, дорогие друзья! Форекс брокеры предлагают трейдерам десятки валютных пар – это и мажоры, и кроссы, и экзотические активы. Технически торговать можно любым инструментом, доступным в торговом терминале, но комфорт работы будет отличаться в зависимости выбранного актива. Например, основные валютные пары на порядок легче анализировать по сравнению с экзотикой в лице южноафриканского рэнда, норвежской кроны и прочих непопулярных инструментов.

У каждой пары есть «характер», особенности движения, напрямую влияющие на простоту прогнозирования и результат торговли. Чтобы сделать осознанный выбор, нужно знать о сильных и слабых местах валютных пар. На этом сегодня и сконцентрируем внимание.

Основной критерий отбора валют для торговли

При выборе внимание обращают на несколько критериев:

• Ликвидность. В экономике этим термином называют способность товара быть быстро проданным либо купленным. Простыми словами ликвидность напрямую зависит от количества продавцов и покупателей. Чем выше ликвидность, тем ниже спред – разница между ценами Bid и Ask снижается до минимума, а по ECN депозитам может доходить до нуля. Новичкам рекомендую пройти ликбез про ECN счёт, по ним брокеры предлагают спред от 0 пунктов. Для некоторых торговых методик это критически значимо.
• Факторы, влияющие на движение валютной пары. Пары с низкой ликвидностью сложнее прогнозировать, на них в большей степени влияет новостной фактор и действия регулятора.
• Спред. Чем он меньше, тем лучше.
• Часы максимальной ликвидности. Они должны совпадать с часами активности трейдера, в противном случае вы будете упускать основной массив сигналов.
• Волатильность. Есть инструменты, по которым даже во время работы Европы и США движения относительно слабые, не всем трейдерам подойдут такие активы. Если с этим термином сталкиваетесь впервые, прочтите пост “что такое волатильность” , он подробнее рассказывает об этой характеристике финансовых инструментов.

Среди всех мировых валют выделяется несколько наиболее востребованных. Ежедневно на рынке Forex проторговываются миллиарды единиц валюты. На этом могут зарабатывать не только крупные игроки, но и рядовые трейдеры.

Лидером по востребованности является американский доллар. Порядка 60% мировых резервов хранится именно в нацвалюте США. Также к числу популярных валют относятся евро, фунт, японская иена, канадский доллар, австралийская и новозеландская нацвалюта.

Форекс-брокеры не предоставляют статистику по объемам торгов, чтобы определиться с самыми популярными инструментами, можно ориентироваться на данные Bank for International Settlements. В отчете за 2019 г. видно, что ситуация кардинально не меняется, самой востребованной валютой остается доллар, а EURUSD лидирует по объемам торгов.

Под аббревиатурой EME скрываются валюты развивающихся рынков – emerging markets economy. В гистограмме на рисунке выше каждая из перечисленных пар может использоваться для торговли.

Начните торговать с AMarkets

к содержанию ↑

Классификация валютных пар

Все доступные для торговли активы делятся на 4 категории:

1. Мажоры.
2. Кроссы.
3. Экзотические пары.
4. CFD на различные инструменты. Это обширная группа, сюда входят и криптовалюты, и биржевые индексы, и акции компаний, и представители товарного рынка (пшеница, сахар, соевые бобы). Контракты на разницу позволяют зарабатывать без реальной покупки актива, трейдер лишь делает ставку на изменение цены в будущем.

Далее в центре внимания будут валютные пары на Форекс.

к содержанию ↑

Мажоры

Свое название эта группа получила от английского Major – основной, главный. По этим инструментам наблюдается максимальная ликвидность, именно на них приходится большая часть торгового оборота на рынке Форекс. В инструментах этой группы в обязательном порядке присутствует американский доллар.

К этой группе относится 6 валютных пар:

• EURUSD.
• GBPUSD.
• USDJPY.
• AUDUSD.
• USDCAD.
• NZDUSD.
• USDCHF.

В торговом терминале эти инструменты можно найти в окне «Символы», которое вызывается сочетанием клавиш Ctrl+U. Помимо «Majors» в этом меню видны и другие категории активов, на них не обращайте внимания, у AMarkets даже на обычных счетах доступна масса торговых инструментов.

Дам краткую характеристику каждому из мажоров:

• EURUSD – самая востребованная валютная пара из всех. По ней наблюдается максимальная ликвидность, а пик волатильности приходится на европейскую и американскую торговые сессии. С точки зрения времени с ней удобно работать трейдерам, проживающим в европейских часовых поясах. Пара чувствительна к геополитическим факторам, также на нее влияет большой спектр новостей из США и ЕС. Также при анализе учитываются индексы валют на Форекс, у AMarkets помимо непосредственно валютных пар есть и Dollar Index, используйте его. Оборотная сторона высокой волатильности и максимального объема торгов – сложность прогнозирования. Нужно быстро принимать решения, новичкам это делать непросто.
• GBPUSD. Для пары характерны те же особенности, что и для EURUSD. После Брекзита снизилась корреляция британца с евро. Во второй половине 10-х годов Brexit стал одним из ключевых факторов, влияющих на британскую валюту. Пара GBPUSD подходит для новичков, но нужно быть готовым к резким движениям, например, после заявления Бориса Джонсона или изменения риторики Банка Англии. GBPUSD идеально подходит для работы во время европейской и американской торговых сессий, в ночное время наблюдается штиль.
• USDCAD. Канадский доллар – сырьевая валюта. Это значит, что на курс пары помимо стандартных макроэкономических индикаторов влияют еще и цены на сырье (в частности на нефть и газ). Канадец всегда остро реагирует на падение стоимости «черного золота» и сообщения о замедлении темпов роста мирового производства. Учитывая то, что Китай обладает статусом «фабрики мира», есть зависимость USDCAD и от развития промышленности Поднебесной. Теханализ здесь работает, но нередко дает сбои. Нужно иметь уверенность в своей аналитике и быть готовым к перезаходам после сработавшего стопа. Идеально подходит для ночных скальперов – и канадец, и американский доллар ночью активно не торгуется, в это время движение идет в узком коридоре.
• USDJPY. Не входит в самые волатильные инструменты рынка Форекс. Особенность этой пары – стойкое нежелание Японии иметь сильную валюту, при укреплении иены растет вероятность вмешательства регулятора в торги. Для инструмента характерны тренды умеренной силы или движение в широком коридоре. Технический анализ работает, но ввиду пониженной волатильности потенциал сделок ниже, чем по остальным мажорам. Спред ненамного выше, чем по EURUSD и GBPUSD. Так как в состав входит иена, возможны сильные движения в ночное время.
• AUDUSD и NZDUSD. Экономики обеих стран тесно связаны, в этой паре ведущей является Австралия. Нацвалюты государств относятся к категории сырьевых и тесно связаны с ростом Китайской промышленности (это один из основных покупателей сырья). И AUD, и NZD пользуются спросом при увеличении интереса крупных игроков к риску, в периоды нестабильности австралиец и новозеландец падают. Еще одна особенность обеих пар – вероятность сильных движений в ночное время, в этот период выходит сильная статистика, также валюты активно торгуются на азиатской и тихоокеанской сессиях.
• USDCHF. Это инструмент с низкой волатильностью и неплохой прогнозируемостью. Швейцария воспринимается как «тихая гавань», а франк – как одна из самых надежных валют планеты. В периоды кризисов инвесторы всегда часть средств переводят в нацвалюту Швейцарии, что вызывает укрепление франка. Эта валюта запомнилась в первую очередь благодаря решению Швейцарского Национального Банка (ШНБ) об отмене фиксированного курса EURCHF в январе 2015 г., это вызвало настоящее цунами, обанкротившее нескольких брокеров. По USDCHF в тот период волатильность также росла, но затем все пришло в норму.

Открыть счёт в брокере AMarkets

к содержанию ↑

Кроссы

В эту категорию попали валютные пары, в составе которых нет американского доллара. Любой кросс можно получить в результате умножения пар с USD. Например, AUD/USD x USD/CAD = AUD/CAD.

В окне «Символы» инструменты этого типа показаны во вкладке «Crosses», всего их 23. Помимо привычных AUD, NZD, EUR, GBP, CAD, CHF, JPY в составе кроссов присутствуют такие валюты как NOK (норвежская крона), SEK (нацвалюта Швеции), по ним ликвидность минимальна.

Список наиболее полезных для трейдера кроссов

Давать характеристику каждому кроссу бессмысленно, ограничусь перечнем наиболее полезных для трейдера:

• EURJPY и GBPJPY – обе пары характеризуются волатильностью выше средней, за день активы проходят больше 100 пунктов. Пары «колючие», импульсы по 50-70 пунктов для них – привычное дело, нередки забросы за уровни. Близко расположенные стопы срабатывают, а потом график идет в нужном направлении. Наличие йены повышает вероятность резких движений на азиатской сессии.
• EURGBP. Ярко выраженная «европейская пара», в ней нет доллара, иены, валют развивающихся стран. Это самый дорогой инструмент, имеется в виду, что стоимость пункта по EURGBP максимальна. На актив в меньшей степени влияют новости по США, на первый план выходит макроэкономическая статистика еврозоны и динамика переговоров по Брекзиту. Еще одна особенность инструмента – высокий по сравнению с мажорами спред: 6-7 пунктов (60-70 пипсов) — норма для EURGBP. Если не знакомы с этими понятиямим, полезной будет статья про пипсы и пункты на Форексе. В сочетании с высокой стоимостью это создает повышенные требования к депозиту. Как и USDCAD, пара подходит для ночного скальпинга.
• EURCHF. Еще одна «европейская» пара с такой же невысокой волатильностью, как и в случае с EURGBP. В отличие от британца франк – валюта-убежище, это значит, что в периоды кризисов EURCHF снижается, так как инвесторы вкладываются в нацвалюту Швейцарии.
• GBPAUD, GBPNZD – пары с высокой волатильностью. Фунт-новозеландец за день может пройти 150-200 пунктов, даже при работе внутри дня для этих инструментов характерны большие стоп-лоссы. Основная сложность связана с необходимостью учета новостей по Австралии и Новой Зеландии, которые выходят в ночное время.
• AUDJPY, NZDJPY – в состав входят валюты из азиатского и тихоокеанского регионов. На их поведение слабо влияет монетарная политика ЕС и США. На первый план выходит ситуация с укреплением японской иены и возможными интервенциями регулятора. Также на котировки влияет рост китайской промышленности и мировые цены на сырье. Эти кроссы подойдут тем, кто хочет торговать в ночное время. Иногда на тихоокеанской и азиатской сессиях движения даже превышают волатильность во время работы Европы и США.
• AUDNZD – весьма специфический инструмент. Экономики Австралии и Новой Зеландии связаны, поэтому затяжные периоды низкой волатильности сменяются резкими рывками. Для ручной торговли пара некомфортна.
• EURCAD. С точки зрения волатильности — средний актив. Реагирует на изменения цены на сырьевые товары.

С точки зрения комфорта работы кроссы не могут соперничать с мажорами. Если отбирать лучшие из них, я бы порекомендовал остановиться на EURJPY, GBPJPY, EURCHF. При желании можно добавить NZDJPY и AUDJPY.

к содержанию ↑

Экзотика

Это инструменты, в состав которых входят валюты развивающихся рынков. Для них характерна низкая ликвидность, резкие непрогнозируемые движения, высокий спред. Они не подходят новичкам и большинству рядовых трейдеров.

У AMarkets в меню «Символы» есть отдельная категория «Exotics». Также есть вкладка «Rouble», пары, состоящие из рубля и доллара или евро, также относятся к разряду экзотических.

Такие инструменты в большей степени зависят от геополитических факторов, высока вероятность резких движений, спрогнозировать их появление невозможно. Для этой группы активов брокеры могут устанавливать особые маржинальные требования, ограничивая плечо.

Например, по USDJPY AMarkets дает плечо до 1 к 1000 по счетам типа Standard. Но для USDRUB этот показатель снижен до 1 к 100. Подробнее о маржинальной торговле рассказывает статья “что такое кредитное плечо”, в ней подробнее разбирается влияние этого параметра на торговлю.

Еще одна особенность экзотических пар – перерыв в торговле. По мажорам и кроссам работа ведется в режиме 24×5 с перерывом на субботу и воскресенье. Но по этой категории перерывы есть каждый день.

Например, по USDRUB торги ставятся на паузу с 20:00 по 10:05 МСК. Это связано с тем, что на ММВБ в это время перерыв. Именно Московская биржа дает основную ликвидность по рублевым парам, нормально торговать за пределами ее часов активности невозможно.

к содержанию ↑

Где и чем торговать

При подборе брокера ориентируйтесь не только на торговые условия, но и на перечень доступных для торговли активов. Помимо валютных пар желательны CFD на биржевые индексы, акции, золото, нефть и прочие инструменты.

Критерий	AMarkets
Регулирование	The Financial Comission
Минимальный капитал	От $100, €100, 5000 RUB для стандартных счетов
Количество активов	100+
Рекомендуемый капитал	$1000
Валюта счета	USD, EUR, RUB
Максимальное плечо	1 к 1000, на ECN – 1 к 200
Спред в пунктах	Плавающий, от 0 для ECN, фиксированный от 3
Комиссия	$2,5, €2,5 или ₽175 за 1 лот в 1 сторону для ECN
Скорость исполнения, мс	53,3 – 70,0
Stop Out	20-40%
Вывод сделок клиентов на межбанковский рынок	+
Количество позиций	Без ограничений
Отложенные ордера внутри спреда	+
Реквоты	-
Ограничение числа сделок	Отсутствует
Лимитные ордера внутри спреда	+
Наличие requote	-
Собственные индикаторы	Кайман (настроение рынка) и СОТ (дает информацию от Commodity Futures Trading Commission)
Особенности	Welcome бонус до $10000. Кэшбек, есть турниры и прочие поощрения трейдеров

Что касается того, чем торговать, то я бы рекомендовал не распылять внимание на все пары, а подобрать под себя не более 4-5 инструментов. Экзотику исключите, ограничьтесь мажорами и самыми удобными кроссами. Стандартный набор выглядит примерно так – EURUSD, GBPUSD, EURCHF, USDCHF, USDJPY.

Лучшие валютные пары для прибыльной торговли подбираются индивидуально, универсального рецепта не существует. Один трейдер будет стабильно зарабатывать на EURCAD, другой получит серию стопов на той же паре, но покажет хороший результат на EURUSD. Окончательно пул валютных пар подбирается на основе статистики торговли.

к содержанию ↑

Итоги

Обилие валютных пар не означает, что каждую из них стоит брать в работу. Даже если стратегия позволяет работать на 7-8 инструментах одновременно, трейдеры ограничиваются мажорами и парой кроссов. На всех парах одновременно никто не торгует, по части из них брокеры дают высокие спреды, сказывается и сложность прогнозирования их движений.

От подбора активов для торговли напрямую зависит эффективность трейдинга. Не относитесь к этому спустя рукава. Все оставшиеся вопросы задавайте их в комментариях – отвечу каждому. Там же делитесь своими соображениями на тему подбора активов для торговли.

Если хотите быть в курсе обновлений моего блога, оформляйте подписку в телеграм. Она гарантирует, что ни один новый материал не ускользнет от вашего внимания. На этом ненадолго прощаюсь с вами. До скорой встречи, и успехов в инвестировании! Надеюсь, ваши начинания уже стали приносить стабильный доход.